第80題為什么除以5%？還是不懂
老師，Q50計算養(yǎng)老金的surplus at risk. 在Asset和Liability的sigma需要加權算出最后噶差的sigma之后，還需要乘以頭寸的嗎？這道題剛好asset和liablity都是600$, 視頻講解是sigma乘以了600. 但是，如果asset和liability不是同樣數(shù)字的情況下，算出之后乘以什么呢？
老師這里dw 直接告訴了是0.16，所以直接帶進去。但是如果題目沒說是不是應該就是用開根號dt ，也就是1/12開根號來計算，但是關鍵這里0.16不等于1/12開根號，所以這里有點迷惑...
請問老師，C這里，如果選項是in any given day is 10% (而不是week), 也就 縱使時間期限匹配這樣的說法是對的嗎？感覺 "in any given XX(period)"這個說法不太對吧，因為VaR是均值附近波動的 這樣的數(shù)值。如果說是在所有時間范圍內的 任意一段時間，感覺好像不太對，因為任意一段時間可能是有極端值的。老師您看 應該怎么理解呢。
第二題CF mapping用的是哪個公式？
老師你好 36題的a選項講解 我不太明白 為什么從“A coherent risk measure is a weighted average of the quantiles of the loss distribution " 周老師直接就得出了是es這個結論呢？我怎么覺得這就是coherent risk measure的定義呀，es只不過是coherent risk measure中的一種罷了
精 第36題能不能把coherent四個特點和各自定義再給一遍？
A選項可以再解釋下嗎？
79題我有點懵了 用bsm算出的implied volitility是代表實際的還是理論的呀 既然選b 那就是實際的了 可是我看答案怎么又說bsm代表的volitility是理論的呢
老師您好，這道題說回測VaR使用97.5%的confidence level，我想問下那回測是雙尾，臨界值應該是2.33吧？就是單尾和雙尾單的臨界值我一直還是搞不懂，老師能幫我總結一下嗎，謝謝?。?
老師，關于最后一個filtered method, boostrap是說在GARCH階段對波動率調整后再boostrap(重復抽樣？) ，還是說對Historical Simulation里的 歷史數(shù)據(jù)進行boostrap? 不記得FHS有boostrap了，請教這是指什么？
老師好，原題是兩年期的European option，只折現(xiàn)第三年的106不用考慮之前的兩個coupon。如果這是一個一年期的European option那是不是要把第三年的106和第二年的coupon 6都折現(xiàn)到第一年末來判斷是否行權？如果是一個兩年期或者一年期的American option是不是都得考慮每一期的債券分紅來判斷行權了？
加粗的句子可以解釋下是什么意思嗎？
老師你好 我想問問是不是期末的利率可以呈現(xiàn)出等差數(shù)列的特征的，那么我們可以將這個模型看作是parallel shift model？
VaR 的回測 寬限不是頂多有2鐘嗎 下圖導圖中怎么寫4種?。?
程寶問答
金程問答
