金程問(wèn)答
這題沒(méi)聽(tīng)懂
老師，這道題B選項(xiàng)，如果說(shuō)tail index=0是normal distribution這樣對(duì)嗎？（似乎老師視頻講解說(shuō)是對(duì)的）但tail index=0是近似正態(tài)分布吧，直接說(shuō)是正態(tài)分布也算是正確的嗎？
老師，這道題b選項(xiàng)寫(xiě)著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流，但是久期本身是通過(guò)各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導(dǎo)出來(lái)的，這個(gè)不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎？這個(gè)選項(xiàng)怎么是正確的呢？
32題，計(jì)算t的公式中，分母是標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，為什么計(jì)算中用根號(hào)下1%*99%*1000？
老師這ab選項(xiàng)解釋的有問(wèn)題吧，ab選項(xiàng)的95和99指的是計(jì)算var時(shí)的置信水平，那個(gè)一類二類錯(cuò)誤啥的大小都是根據(jù)回測(cè)的置信水平來(lái)的咋能按視頻里這么解釋？
請(qǐng)講下第三個(gè)選項(xiàng)的意思，指的肥尾嗎
請(qǐng)問(wèn)short term rate指的是什么？dr嗎？
請(qǐng)解釋下這個(gè)題第一個(gè)選項(xiàng)
老師，a選項(xiàng)不是置信水平越高，越容易拒絕原假設(shè)嗎，不就越可靠嗎
vasicek
1一直不太懂這個(gè)模型怎么會(huì)讓波動(dòng)率變化的，2也不太明白
當(dāng)公司風(fēng)險(xiǎn)變大，股票價(jià)格下降，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該看漲期權(quán)是虧的，為什么在圖里面反而是in the money calls？
老師，問(wèn)什么非參數(shù)法的缺點(diǎn)里有g(shù)host effect，不是說(shuō)VAR比ES對(duì)于極端值更不敏感嗎？那ghost effect不應(yīng)該是參數(shù)法的缺點(diǎn)嗎？
普風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量誰(shuí)包括誰(shuí)
25題如果直接問(wèn)價(jià)格而不是期權(quán)價(jià)格的話應(yīng)該怎么分析，上課的時(shí)候與lognormal那個(gè)圖對(duì)比的橫縱坐標(biāo)都是什么
程寶問(wèn)答
