選項(xiàng)D中的correlation risk是什么意思？是correlation自身水平的高低？還是correlation波動(dòng)率的大?。?
老師可以在講一下這一題P(AB)為什么可以用E(AB)替換嗎，還是不太理解
老師，這一題的A選項(xiàng)還不是太理解
老師這道題A為什么不選，我理解A和D說的意思相同
這題我可不可以通過4.37%<5%得出fails to reject the null hypothesis的結(jié)論呢？
老師好，可以幫解釋一下：holding period ,horizon、window的意思和區(qū)別嗎？有些混亂。
波動(dòng)率假笑和微笑的區(qū)別
精 老師，沒太看懂這道題的解析，請相信分析一下？
請問這道題是否可以在計(jì)算出組合的daily var之后再乘以根號10
Test是不是更側(cè)重于事后，而identify側(cè)重于事前？
D選項(xiàng)是什么意思？不匹配利率期限結(jié)構(gòu)怎么理解？為什么不匹配利率期限結(jié)構(gòu)就是無套利模型？
陳述1中的volatility也是指趨勢項(xiàng)引起的總的短期利率的變化嗎？另外比如CIR模型，說basis point volatility是短期利率的增函數(shù)，這里的短期利率指的是根號r里的r嗎？
1、對沖基金的策略：long equity and short mezz. 2、當(dāng)時(shí)情況：correlation下降，equity 評級下降。 3、損失的過程：long equity，體現(xiàn)為賣equity保險(xiǎn)，收保費(fèi)，因評級下降，保費(fèi)增加了，導(dǎo)致之前保費(fèi)收少了，paper loss。short mezz.，體現(xiàn)為買mezz.保險(xiǎn)，付保費(fèi)，因correlation下降，mezz.保費(fèi)下降，導(dǎo)致之前保費(fèi)付多了，paper loss。
老師，volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？
Y = 0.215 – 0.75X，那a=0.75，μ_s 是32%，為啥乘起來是0.24，不是題中的0.215呢？
程寶問答
金程問答