金程問(wèn)答
有沒(méi)有簡(jiǎn)單的方法能在考試的時(shí)候快速解出來(lái)答案
這道題 pv fv pmt分別代表什么 怎么確定的
D選項(xiàng)是否可以理解為，最近詢價(jià)次數(shù)少說(shuō)明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
如果從hjk的角度怎么分析
如果抵押品是足額保證金的話，是不是就可以perfect覆蓋敞口了？
Cva和el的區(qū)別是什么？二者公式為什么那么像
請(qǐng)問(wèn)distance to default的簡(jiǎn)化式 （ln V - ln D)/sigma, 這個(gè)是不是只能在t=1并且是risk neutral的時(shí)候用？
請(qǐng)問(wèn)老師，超額抵押保護(hù)的是哪一層呀？
老師，為啥這答案用的是負(fù)債去減資產(chǎn)，違約概率不就是求D2么？為什么不能用我藍(lán)色筆寫(xiě)的公式來(lái)算？錯(cuò)在哪里了呢
B選項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)買入看漲期權(quán)，在未來(lái)期權(quán)價(jià)值上漲時(shí)，不是應(yīng)該敞口上升，同時(shí)對(duì)方違約概率上升嗎
老師好，對(duì)于Forward contract 那張圖，縱坐標(biāo)是PFE，是個(gè)比例嗎？
老師好，這個(gè)無(wú)記性，我可以理解為0到t違約，t到t+x 違約，和0到x內(nèi)違約概率是一樣的嗎？還是一定要理解為到t時(shí)刻來(lái)看？
第二個(gè)，在高違約情況下，對(duì)mezz 不利，同時(shí)系數(shù)又增加，不是應(yīng)該會(huì)降低他的價(jià)值嗎
講義96頁(yè)題目，PD很低的時(shí)候，相關(guān)系數(shù)提升影響很小，那么相關(guān)系數(shù)提升對(duì)senior價(jià)值下降的影響可以忽略，同時(shí)考慮PD下降對(duì)senior價(jià)值提升的影響，綜合來(lái)看senior價(jià)值上升。這么考慮對(duì)嗎
老師好，第274題為什么選c，能分別解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎
程寶問(wèn)答
