在FRA的VaR mapping的例題里，360天的pv為什么不是用360天的rate算的？是和180天的pv的絕對(duì)值一樣的？
老師你好，這里有點(diǎn)沒聽清，model1和model2還有ho-lee model都是parallel shift嘛？只有vasicek不是嘛，謝謝
老師好，公式中的NP是哪些單詞的縮寫啊？
老師，這個(gè)方差協(xié)方差有什么問題?。?
第二個(gè)var 什么意思？
老師，監(jiān)管從資本管理的角度出發(fā)，為什么希望horizon是long？謝謝
老師，表格中最后三列數(shù)據(jù)都是怎么計(jì)算出來的呢？請(qǐng)?jiān)僦附桃幌?，謝謝
請(qǐng)問，標(biāo)的資產(chǎn)為外匯的時(shí)候，執(zhí)行價(jià)格很低或者很高的時(shí)候，隱含波動(dòng)率是會(huì)上升的，原因是不是因?yàn)閷?duì)于看漲期權(quán)而言，當(dāng)執(zhí)行價(jià)格很低的時(shí)候，對(duì)于期權(quán)買方而言是賺的，所以賣方更容易違約，所以隱含波動(dòng)率更大？？
老師，這里的p的t-1的e的r次方，為什么不是e的rt次方？
老師我想問一下，在bootstrapped historical simulation中隨機(jī)抽出來的數(shù)是放回去還是剔除掉，然后在剩下的數(shù)里面再抽樣
請(qǐng)問swap現(xiàn)金流交換是期初還是期末?我記憶中是期初,比如libor知道后,就可以直接計(jì)算payoff.不知道對(duì)不對(duì),謝謝
老師，請(qǐng)問第二個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)的公式在假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)囊徊接玫桨?，是用于正態(tài)分布的嗎
這一段主要講什么？為什么1.65是正的？
為什么高評(píng)級(jí)債的spread會(huì)隨時(shí)間變大，低評(píng)級(jí)債的spread會(huì)隨時(shí)間變小
老師，沒有那么多歷史數(shù)據(jù)怎么計(jì)算VaR值??？萬一是剛開始展業(yè)，那怎么設(shè)置交易限額呢？
程寶問答
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