84題，請問老師，為什么用lognormal是一條橫線？
為什么分母那，是三個數(shù)字連乘？
老師，請問圖上那條紅線是怎么畫出來的呀
老師，這道想不明白為什么這樣算呀，是因為零息債券的原因嗎
老師，這題我看不懂。
什么叫叫time dependence drift 和 volatility ？所以模型都是time dependence volatily 的吧？除了 model1以外所有的模型都是time dependence drift的吧？這題為什么選這個？
老師，54題這里用3/5是因為PD的3%占了尾部5%的3/5嗎？所以用這個比例乘以總資產(chǎn)價值嗎?？蛇€是不太理解，如果違約概率是6%，那么就會產(chǎn)生6/5這樣超過了1的數(shù)，但我們知道損失最多只能全損，不可能損失超過了全部資產(chǎn)數(shù)值。請問該如何理解這道題，此外如果是6%的PD該如何計算。謝謝老師
市場風險第42題的答案解釋中，第一點沒有看懂，risk measures are not perfectly linear with maturity，為什么這點可以使diversified VaR lower？
想問一下這個題目中 為什么計算6個月的coupon折現(xiàn) 2%需要?2 這個為什么不能用1+2% 的0.5次方 來算？
我想問一下這個第二題 中的A選項 答案的解釋是說 當數(shù)據(jù)中有較少的損失數(shù)據(jù)或損失數(shù)據(jù)的損失量比較小 non parametric計算就不準確 老師講的是 當損失數(shù)據(jù)缺少極端值的時候 使用parametric 和 non parametric 都是不好的 這個選項在另外一個題目中是parametric favored method. 我沒有明白 我覺得這個解釋是矛盾的？后面這個題目中解釋 parametric methods would be more appropriate in THOSE situations. 這當中的those 如果按照上下文 指的是few loss and losses with low magnitude. 那為什么 scarcity of high 也適用于 parametric？這也跟百題班老師的解釋不太一樣
b選項為什么更喜歡在高波動率下用波動率微笑；cd不太懂
老師不太懂為啥equity變小，波動率變大就能體現(xiàn)波動率假笑了，那個波動率假笑的橫坐標不是執(zhí)行價格K嗎
左偏的分布峰度大小能確定嗎
高老師這里所說的第一條結論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向比較了window的結論 都是說樣本量增大 rejection region 擴大？ 沒有很清楚的樣子?? 想確定一下 自己理解的對不對 這個地方怎么記憶比較好？
老師，此??中，x公司的g1(u1)10%20%30%不是服從未知分布嗎？為什么能直接得出正態(tài)分布的分位點呢？
程寶問答
金程問答
