老師，請問一下 在回測VaR時(shí)是不是 pT中如果給的是樣本數(shù)量那么就用計(jì)算VaR的顯著水平乘以樣本周期 如果給的樣本總數(shù) 此時(shí)T為樣本總數(shù)？
這里的最后一步推導(dǎo)，rt是收益率，不是損失啊，為什么可以用正態(tài)分布置信區(qū)間的下限公式？
老師，ES不可以用來計(jì)算資本金嗎？
nonrejection這一部分，95執(zhí)行區(qū)間的非拒絕N的個(gè)數(shù)是不是用1.96計(jì)算呢，能講一下計(jì)算過程嗎，我99%VaR算出來exceptions應(yīng)該是少于等于5個(gè)，那算上0一共是6個(gè)數(shù)字，為什么講義里是N<7呢
68題，為什么是選項(xiàng)A？
請問下歷史模擬法計(jì)算VaR, 每次得到一個(gè)new data, 是替換總體中的oldest data還是window中的oldest data? 謝謝
B選項(xiàng)錯(cuò)的原因是因?yàn)镋S沒有用來計(jì)算Capital，但是在FRTB中不是要求用97.5%的ES計(jì)算market risk capital嗎
ppt最后一頁It can be modified to produce estimates of VaR or ES confidence intervals.是什么意思呢？謝謝
漂移項(xiàng)的可乘可加是什么意思？怎么分類的？視頻課和教材似乎都沒有講到這個(gè)？
請問怎么理解long_currency_fwd是等于long_foreign_currency_spot+long_foreign_currency_bill+shortUS_dollar_bill?謝謝
這個(gè)y可以看成是標(biāo)的資產(chǎn)的分紅嗎
你好，我看這個(gè)課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個(gè)視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
請問convesity effect到底是price差異還是YTM差異啊? 老師說是債券現(xiàn)值, 到那時(shí)這里明明寫的是YTM啊...謝謝
老師，對于spectral risk measure我可以這么理解嗎，他是一種方法，是每個(gè)分位點(diǎn)都對應(yīng)某個(gè)數(shù)值的方法，投資者和基金經(jīng)理可以根據(jù)自身對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度來給每個(gè)數(shù)值不同的配比，es和var是每個(gè)數(shù)值給予的配比都相等對嗎
我想問的是橫坐標(biāo)不是strike price嗎不是執(zhí)行價(jià)格嗎，為什么可以說是股票價(jià)格越低，越往左不是股票價(jià)格高于strike price嗎
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