這里老師求出正態(tài)分布10%累積概率對應(yīng)的的應(yīng)該是-1.28的分位點(diǎn)吧？
請講下這個題，只知道不選A
老師，這道題a選項映射的因子不應(yīng)該還有兩個國家的利率嗎，還有、c選項為啥不對呢
這個地方?jīng)]有聽懂 兩邊同時除掉1.0189 數(shù)值上不是沒有變化嗎？老師的意思是在表達(dá)僅僅是邏輯上不對嗎？邏輯上也沒啥不對啊 兩邊同時除了1.0189的話 不就是N變動1bp R變動了1/1.0189個bp？
老師，對于鬼魂效應(yīng)老師這個例子，有個疑問，比如搜集了前100天的數(shù)據(jù)如圖，最大10，其次9，這樣，找到Var是5，然后新的的一天突然出現(xiàn)極端大損失100，找到Var是6?？墒撬鸭瘮?shù)據(jù)難道不是有了新的一天數(shù)據(jù)后，最老的那一天數(shù)據(jù)就不用了嗎，因為是取最新的100個數(shù)來排序吧？如果圖上損失9正好是前100天的數(shù)，那么新的一天100出現(xiàn)后，這個9應(yīng)該不用了吧？那Var就應(yīng)該還是5了
最后的算式不是10年期swaps除以30年期的swaps吧？那應(yīng)該是怎樣的呢？
這題的1不太懂啥判斷平行和非平行移動，2也不太懂
51題沒懂
老師好，這題題干看不太明白，既然用于測試的10天沒有交易，那么表里的actual return是怎么得來的呢？非真實(shí)交易數(shù)據(jù)可以用來回測模型么？ 謝謝老師。
在這里dollar price error 是什么意思呢？謝謝老師
第一題，我覺得我有點(diǎn)懵這兩個詞的意思
老師請問下premium和price分別是代表什么呀，我理解的premium和價格是一個意思
75 題老師能解釋一下嗎
n越小 可以計算的Var值越多，這是為什么，沒明白
在經(jīng)濟(jì)衰退期之前，equity correlation volatility會有一個下降的趨勢，這個結(jié)論是怎么得出來的？前面講到equity correlation volatility在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期是越小的，這里是否前后矛盾？
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