半衰期跟利率期限結(jié)構(gòu)模型有什么關(guān)系？
老師，那個dr的一般式σ(t)不是隨時間變化的函數(shù)嗎？但是CIR模型里σ√r不是常數(shù)嗎？
如何理解行業(yè)內(nèi)部的違約相關(guān)性和行業(yè)間的違約相關(guān)性？
老師，麻煩在詳細講下期權(quán)映射這里的公式
其實就是帶k 的就是均值復(fù)歸模型，對嗎
為啥這個y前面是負號呢
老師這里提了一句對于風(fēng)險厭惡程度高的，給損失大的一個更大的權(quán)重，應(yīng)該說反了吧，應(yīng)該是給損失大的小的權(quán)重吧
請問這里的算數(shù)收益是指Rt 還是1+Rt
36A coherent的定義不是一個指標(biāo)滿足幾個性質(zhì)嗎？感覺A的描述是普風(fēng)險度量的意思
老師，這個問題我怎么看不懂了，先是說比起在lognormal分布下，然后再說BSM，那BSM不就是lognormal分布嗎
89題可以解釋一下嗎？謝謝??
老師，這題的每個選項分別怎么理解。
老師好，請問Quantile-quantile plots是驗證實驗的數(shù)據(jù)分布是否屬于任一特定模型（而不僅僅是限于正態(tài)分布）的一種方法吧。這種對QQ plot的理解對嗎？
老師，這里溢價每年是50bp，但是為什么最后從一年末折現(xiàn)到現(xiàn)值不是用110.5%而是用110%？
老師這里的Si和Sj是不是寫反了，根據(jù)公式i應(yīng)該大于j才對的
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