方框中, 假設(shè)"獨立"?
請問下這個句子不太會并列結(jié)構(gòu)的后半部分如何翻譯? 就是說, 第一種情況是小于一年, 第二種情況是? 謝謝
老師好，此頁PPT講到最后，說按此模型，終有一天利率會是負值，利率是負值，是不可能的。為什么利率不能為負值??？
老師你好，請問一下，這個公式計算出來不應(yīng)該是%嘛，因為他沒有??P呀，那這里單位為什么是million呀，謝謝
請問如何證明correlation和volatility之間是正相關(guān)關(guān)系
為啥買固定利率相關(guān)系數(shù)互換相當于買相關(guān)系數(shù)？
34題 為什么答案中threahold用的是1呀 題干中是百分之一呀
NORMALVAR的缺陷是啥？沒聽懂
老師，簡單加總是不是就是默認相關(guān)系數(shù)為正1?。?
老師，求幫忙梳理利率期限模型的知識點。主要是這道題題干提到的兩個詞“time dependent drift”和“time dependent volatility。記得以前記的知識點是：只有Ho-lee和Model3（不包含CIR）是time- dependent drift，因為只有這兩個模型是“l(fā)amda（t）”飄逸項在變化的情況。此外，如果是后者的時間依賴波動率的話，是否是所有模型中只有model3和模型四的BK model呢？因為只有這兩個模型是存在“sigma（t）”的形式抱歉老師，知識點沒記牢固，求幫忙梳理一下。）
老師，請問金融產(chǎn)品多是正偏還是負偏的，是負偏吧記不清了？（多有極端損失的情況）
durationVaR和undiversifiedVaR大小上有什么關(guān)系嗎？
老師 看VaR 和ES的公式 kesi 都是在分母 活著在分子上減去kesi的倍數(shù) A選項怎么會是增加呢
老師請問第28題VaR，我代入公式算不出來
老師，這兩題怎么理解？
程寶問答
金程問答