這題的答案我沒看懂 什么意思？B錯在哪里？
這和波動率假笑矛盾嗎？
這題怎么解？
老師，麻煩講下這個題
38題為啥var計算值太小了
這個題沒明白，b選項不是也是按日的收益率嗎
老師，T變大的話z檢驗量會變小，不應(yīng)該更不容易拒絕h0嗎，咋理解t變大更容易拒絕h0
為什么相關(guān)系數(shù)越低equity的風(fēng)險越高
這道題C選項，separately，描述對不同邊際分布進(jìn)行了分開建模，這里能代表copula的定義嗎？copula不是將不同因素進(jìn)行連接，統(tǒng)一建模嗎？
請問，這是今年12月份考試最新視頻嗎？梁老師現(xiàn)在不是不授課了嗎？
這里分區(qū)化的模式里，不同風(fēng)險之間的相關(guān)系數(shù)不應(yīng)該為0嗎？因為互不相干，怎么會為1呢？
POT方法是如何實施的？也是需要從總體中抽樣，然后選中每個樣本中超過threshold的值構(gòu)造分布嗎？
請問第3題里面es為什么不可以使用去估計資本金，在frtb體系里面不是使用es去估計資本金的嗎？
110不太懂
這一頁最后一段這個long不對吧，策略不是short mazzannine tranch嗎？策略沒變啊，只是在研究解釋相關(guān)系數(shù)變小的情況下，是否應(yīng)該是short?
程寶問答
金程問答