金程問(wèn)答
能解析下該題嗎
這兩句話不是矛盾的嗎？
能解析下該題B選項(xiàng)嗎
在老師講Principal mapping的時(shí)候，說(shuō)該方法只考慮了本金現(xiàn)金流而忽略票息現(xiàn)金流，因此會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)，老師解釋?zhuān)耗軌蛴脕?lái)抵御風(fēng)險(xiǎn)的資金少了，所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是高估。這里不應(yīng)該是低估風(fēng)險(xiǎn)嗎？
該題能解析下嗎？
該題第四問(wèn)為什么對(duì)了
第12題B與D錯(cuò)在哪
第一題A和B為什么錯(cuò)了
cutoff date怎么理解
老師講到vaesiek模型可用于對(duì)沖，但我記得課程比較套利和均衡模型時(shí)說(shuō)，套利模型更多用于對(duì)沖，均衡模型主要用于指導(dǎo)relative trading?是哪里理解有誤？
答案說(shuō)求現(xiàn)值是除以（1+2%/2）,半年期不是應(yīng)該（1+2%/2）∧0.5嗎
關(guān)于sensitivity analysis framework還有哪些知識(shí)點(diǎn)要記？可以詳細(xì)解釋一下或者串起來(lái)相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)來(lái)講解一下，謝謝
假設(shè)兩年期的spot rate是1.04 哪0-1和1-2的利率都是1.04嘛 所以計(jì)算的時(shí)候要加平方
老師麻煩解釋一下c選項(xiàng)吧
程寶問(wèn)答
