A B 選項(xiàng)再解釋一下，D選項(xiàng)是高估吧？
老師，這個(gè)FRTB對 IRC 的改進(jìn)的理解是不是就是針對credit spread risk，因?yàn)榭梢园凑帐袌鲲L(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR，所以就不需要IRC了，只有jump to default risk才需要
老師dw不是等于根號下dt嗎，這里為什么等于1呢
伯努利分布 算方差
請問哪種產(chǎn)品的delta等于e的-qt次方來著？好像是期權(quán)？
確定一下，講義黑色加粗的這里這句話是錯(cuò)的嗎
請問老師，哪里看出來gamma等于0？
請解釋一下每個(gè)選項(xiàng)
請解釋一下波動(dòng)率假笑的三個(gè)原因
算的是均值，為什么不除以2呢，也就是(入1+入2)/2？
VaR和ES不都算是spectral risk measure的一種嗎，ES哪里不intuitive了
B選項(xiàng)還是不理解，什么模型研究的是long term
老師，為什么非要用隱含波動(dòng)率？
文字里描述的是第二年利率是8、6、4，第一年利率是7和5?。?
老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因?yàn)檫@個(gè)是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
程寶問答
金程問答