金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)邊際VaR的公式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的
題目15，IVAR和CVAR區(qū)別怎么理解呢？
請(qǐng)問(wèn),第一期的div要不要考慮再投資呢?謝謝
老師，如果出現(xiàn)另外一個(gè)選項(xiàng)，和D的loss換成pprofit，該怎么選？
老師這道題答案是不是錯(cuò)了？
這個(gè)題算完manager1 34%和manager2 36%之后怎么判斷四個(gè)選項(xiàng)呢 感覺(jué)沒(méi)明白題意
能否這樣理解，RMU是line2，A和B是line1的事情，C是line3的事情。妥當(dāng)嗎？
老師好，B選項(xiàng)中overall TEV為4%，但是題干中他又是3%，應(yīng)該看哪一個(gè)呢？B選項(xiàng)為什么錯(cuò)？滿足C選項(xiàng)的時(shí)候信息比率是最大化最優(yōu)嗎？這個(gè)與全球最優(yōu)組合是不一樣的嗎？
老師，為什么利率下降會(huì)增加融資風(fēng)險(xiǎn)呢，利率下降負(fù)債價(jià)值上升，同時(shí)資產(chǎn)價(jià)值不是也上升了么，怎么確定負(fù)債上升更多呢
D為什么不對(duì)？
為什么分子是減去0，哪里有說(shuō)均值為0？
老師可以舉一下90%.95%.99%單尾和雙尾分別對(duì)應(yīng)的Z值嘛？有點(diǎn)忘記啦
請(qǐng)問(wèn)下C.D錯(cuò)在哪里啊
potentially increase the tests of statistical significance請(qǐng)問(wèn)老師這是提高顯著性，意味著更容易拒絕原假設(shè)的意思么
老師，我看了問(wèn)題區(qū)里的所有問(wèn)題和解答以及老師視頻里的講解，我還是不明白B選項(xiàng)想要表達(dá)的意思，為什么老是直接就說(shuō)是investing volatility risk策略呢？舉了這個(gè)例子講了買保險(xiǎn)收保費(fèi)希望的是波動(dòng)率小，所以跟‘price of risk’又有什么關(guān)系呢？
程寶問(wèn)答
