金程問(wèn)答
老師這道回購(gòu)利息為什么用半年來(lái)計(jì)算，銀行不是3月份交割bond到6月份收回，只是交割了3個(gè)月嗎？
最后一道例題講錯(cuò)了。X、Y不是獨(dú)立的，共同違約概率0.1是有用的
精 老師，為什么53頁(yè)例題，有了PVEE就不需要計(jì)算EE
精 信用百題52，B選項(xiàng)原來(lái)可能有什么樣的settlement-risk?
精 老師可以幫我把call potion、put option、Equity、Debt的公式分別寫(xiě)一下嗎？這四個(gè)公式容易混淆
這里的EDF=N（DD）是什么意思呀
1.請(qǐng)問(wèn)CCP中什么情況下會(huì)觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制呢？什么情況下會(huì)要求所有成員一起承擔(dān)呢？ 2.有些loss是不會(huì)由其他的成員承擔(dān)，那是CCP機(jī)制獨(dú)自承擔(dān)嘛？
老師，the realized market value就是market factor嗎？感覺(jué)不是一個(gè)東西呀，一個(gè)是價(jià)值一個(gè)是系數(shù)
百題Q6. 答案給的one-month PD計(jì)算過(guò)程沒(méi)有看懂，老師可以把這道題計(jì)算完整講解一下嘛
老師好，糾錯(cuò)下，這一頁(yè)有拼寫(xiě)錯(cuò)誤 final accural payment，課件上第二個(gè)單詞打錯(cuò)了
這道題沒(méi)有解析，請(qǐng)解釋一下這道題的各個(gè)選項(xiàng)
為什么payment 違約不用成違約損失率？
左邊的鐘形曲線代表違約的情況，也就是說(shuō)這個(gè)曲線上的點(diǎn)代表在一個(gè)給定評(píng)分下違約的申請(qǐng)?jiān)诳偵暾?qǐng)中的占比 那么怎么理解500評(píng)分的違約率低于650評(píng)分的違約率？
什么是asset return？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
程寶問(wèn)答
