金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，僅看B的后半句，decreasing function of the mean reversion factor是正確的么？
老師好，這道題目是因?yàn)閔o-lee model里面的risk premium所指的drift項(xiàng)目lamda是隨著時(shí)間變化而變化的，所以這道題目選C，可以這樣理解么…謝謝。
百題第9題，請(qǐng)老師再講講D項(xiàng)，沒(méi)理解，謝謝
var是4.45%，計(jì)算的時(shí)候不用帶百分號(hào)么，scale和shape是0.75、0.22，是0.75%和0.22%嗎？
不理解，麻煩再講講
老師好，請(qǐng)問(wèn)是不是可以這樣理解：GEV中extreme values服從的是generalized extreme value distribution,而POT中超過(guò)threshold的excess loss服從的是GPD，謝謝。
POT/GEV兩種方式對(duì)IID有沒(méi)有要求？
精 能解釋一下這道題嗎？
老師，當(dāng)bank和CAD bond是正相關(guān)時(shí),若CAD的PD上升，bank的PD也上升，那么投資者就可能發(fā)生損失，那么不就是EE會(huì)降低嗎？所以這不是right way risk 嗎？
能不能就是簡(jiǎn)單的記成置信水平越高，二類錯(cuò)誤可能性越大
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算ES時(shí)不是不包括VaR嗎？那不應(yīng)該是（825*3%+0*1%）/4%=618嗎？
C中diversified Var考慮了coupon，principal和duration的Var沒(méi)有考慮coupon，視頻為什么還說(shuō)他們考慮的現(xiàn)金流一樣多呢
利率為什么除以2，題目給的就是半年利率啊，步長(zhǎng)也是半年。
這道題為什么用單尾？
correlation-weighted方法中用到的correlation matrix 和 variance-cov matrix是否可以理解為同一個(gè)東西？
程寶問(wèn)答
