金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，correlation weighted的是怎么做的？謝謝
為什么不是從左邊看尾巴呢
老師，這里6個(gè)月的利率不是已經(jīng)給出了嗎，為什么還要除以2呢
老師好，為什么百分五，就是在3.1和2.9之間？
題目中的 The annual basis point volatility is 200bps不用換算成月份嗎？
CD選項(xiàng)解析看不太懂，為什么這兩種期權(quán)是不敏感的
老師，投資級(jí)是快到期的時(shí)候違約概率高，投機(jī)級(jí)是短期時(shí)違約概率高。是這樣理解嗎？
都有哪些模型是平行移動(dòng)的啊
老師好，這道題目里面的這個(gè)公式是從哪里得出來(lái)的。謝謝。另外，可以先單獨(dú)算A和B的EL，最后算組合的EL，可以么…
C為什么錯(cuò)？FRTB中的stressed ES不是應(yīng)該基于Stressed VaR算的嗎
這道題老師的講的是因?yàn)橥ㄟ^(guò)qq plot的對(duì)稱軸發(fā)現(xiàn)兩者是對(duì)稱的所以沒(méi)有skewness為0 那什么時(shí)候其為positive或者negative呢 是qq plot對(duì)稱軸右邊更多就是right skew？
24年mapping var 得視頻課里沒(méi)有這個(gè)內(nèi)容啊
dw的意思就是根號(hào)dt嗎？
這題所說(shuō)的10,000 forward contracts默認(rèn)是long forward是嗎？如果short forward的話，delta應(yīng)該是-1吧？
B項(xiàng)為啥不對(duì)??？
程寶問(wèn)答
