兩個方法都是改變數(shù)據(jù)大小，而不是改變權(quán)重，而題目問的很明顯是改變權(quán)重。請問這題來自哪里？
老師，B選項goes to infinity，其分布是heavy tail 的 freshet distribulation嗎？
老師，C選項，看到有老師解答為：同學你好，這句話就是在描述copula的公式，copula函數(shù)能夠?qū)㈦S機變量的聯(lián)合分布與它們各自的邊緣分布連接在一起，用相關系數(shù)來連接。根據(jù)下面的公式可以明顯看出分布函數(shù)和相關系數(shù)是分開的，前面是函數(shù)，后面是系數(shù)。 其中，“前面是函數(shù)，后面是系數(shù)”具體指代公式里的哪個？
麻煩問下，這邊VAR是用標準差直接乘出來的，之前記得課上是還要減均值，怎么區(qū)分。
記得之前一級的時候有個指標是數(shù)額越大給的權(quán)重更高，那個是什么指標
老師您好，我不記得bsm假設里有沒有上限價格這一條啊？
請翻譯并解釋一下C和D
老師可以解釋一下這一題為什么不選A嗎？
stock option 的圖像說明是左肥右瘦的，不就是說嗎不對稱，且為左偏嗎？為什么說不能推斷skew呀
107折現(xiàn)的時候進行了option價值的判斷了，再往前折現(xiàn)的時候為什么沒有進行option判斷？不是說每一個時間點都要進行判斷是否行權(quán)嗎
請問c為什么是對的
不管在什么價格加杠桿，波動率都會增加吧
D為啥錯呀？ES是更平滑吧
老師，C選項說應該是不會鼓勵增加現(xiàn)金，但是這里老師回答的說是更傾向于單獨持有資產(chǎn)而不是組合，那我想問cash不也是現(xiàn)金資產(chǎn)嗎？如果要是單獨持有現(xiàn)金的話，這里的表述應該怎么改？could encourage a trader to hold cash solely?
這道題麻煩老師再看下，D選項的前半句對不對？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒任何毛病啊
程寶問答
金程問答