請問考試的時候會出現(xiàn)計算量這么大的題嗎？如果有的話做題有什么建議嗎？
為什么不能直接用var^2+var^2+2*correlation*var1*var2=var^ 這個公式呢
解析有問題吧 I. is incorrect because we can't infer the skew 題目中stock左肥右瘦不是左偏嗎，為什么說不能確定呢
acceptable應(yīng)該是z小于1.96吧，這樣算出來z小于5.17，最大值才能選到5，才合理吧，看解析里是大于
老師，在考試中如果遇到，最簡便算法是將步長2的uu-步長1的u作差，步長1的u-0時刻的利率作差，兩個差相減可以得出k值，其他數(shù)值應(yīng)該都算干擾項，這是從求解的簡便算法可行么？
老師，POT假設(shè)Ⅰ也符合嗎？
為什么右邊肥尾不代表右偏呢？這題我選了B。
請問老師A是什么意思呢？視頻講的和解析不是一個意思吧？是把誰的相關(guān)性和誰的邊際分布分開，還是把邊際分布之間分開（視頻中的意思）。解析中實現(xiàn)了“獨立于邊際分布來計算變量之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu)”，為了達(dá)到什么目的
老師，這道題我感覺A更對啊，A說的是計算復(fù)雜，那確實相比較于HS法又要根據(jù)波動率改變數(shù)據(jù)，確實復(fù)雜了對吧；B說的是步驟一致，那我認(rèn)為的是因為調(diào)整權(quán)重放前面了，所以步驟一致這一說法感覺不是很準(zhǔn)確
age-weighted 中，為什么λ為1，模型權(quán)重都是1/n，λ為1是不是分母都是0了
為啥要乘以1/12；不是乘以（-0.5）平方嗎？題目給出根號dt=-0.5
為什么II. Buying put options on an index and selling put options on individual components會獲利？
選項B中4個算出的t=1.297<2.33,也是不拒絕的，為什么不選B
Bootstrapped HS到底是with replacement還是without？老師上課時說的例子是without
請問老師，市場風(fēng)險百題第62題打印版說法2還是buy call option，不能選這個吧？
程寶問答
金程問答