老師B選項說沒有考慮現(xiàn)金流，在計算久期的時候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點不理解
老師 請問一下為什么隱含波動率越高價格越高呀
老師，我看了所有同學(xué)的提問和老師解答，乘還是除1.2的主要困惑在于BELTA=1.2 那BELTA的含義，如何能轉(zhuǎn)換成1 basis point in real yield = 1.2 basis nominal 呢？ 請老師進一步解答， 另外， DV01* Face value * Delta Y 這個公式的具體含義是？對應(yīng)知識點在？ 謝謝。
老師，我看大家的提問關(guān)于是否需要iid，老師給的答案是矛盾的。請確認下，關(guān)于POT和GEV是否需要IID
請問老師，選項d的低估風(fēng)險不是錯的嗎？
麻煩解釋一下B選項
老師好，這里的frequency有什么作用？
as the number of tail slices increases, the average ES will increase as the number of higher confidence tail VaRs increases.。根據(jù)題中數(shù)據(jù)求出ES為3.9，但ES不一定回隨著尾部數(shù)據(jù)量的增長而增長吧，如果增加了一個數(shù)據(jù)，CL為96.5%，tail VAR為3.425，其ES為3.805，就下降了呀？
Lognormal 右邊不是比implied distribution 更瘦么，麻煩老師把這道題結(jié)合再講解一下，謝謝。
為什么第四道題需要用6%進行折現(xiàn)，這道題不需要用4%進行折現(xiàn)呢？
債券價格的上限是其面值？這個解釋是不是有問題？
老師好，為什么99%的Var模型可靠性比95%更低，這個能詳細說明一下嘛，謝謝。理解上有點問題，雖然能理解不能用太高的置信區(qū)間…但是聽整個視頻講解仍然有些費解。謝謝。
applicable 不是解釋為可操作性/可應(yīng)用性？市場風(fēng)險很多題目英文很模糊，能否請老師題目用更沒有歧義的單詞。
For the present value of 6 months , why no need to square root 2 for (1+0.02/2) ?
老師可以解釋一下B選項嗎？沒怎么看懂B選項
程寶問答
金程問答