the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield 老師，這句話翻譯成中文怎么看，斷句在哪里，我總是搞反
1??利用GPD法估計的形狀參數(shù)是正數(shù)的原因是因為empirical distributions是肥尾，這樣理解對嗎？ 2??那假如empirical distributions不是肥尾，形狀參數(shù)該如何變化？ 3??Pareto distribution是從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的尾部極值推導(dǎo)出？
所以現(xiàn)在還考嗎？ 講義里根本沒有提到這些內(nèi)容啊 但怎么題目有 到底該不該看呢
SRC IRC以及jump to default risk、downgrade risk
為什么這道題Pn是100，不是89.8??？n不是指tips嗎
D選項，時間越長，波動性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
為什么債券有信用風(fēng)險這句話不正確呢？
Vasicek模型的利率是呈指數(shù)遞減的嘛
聽不清楚，老師能重新講解下么？謝謝。 請老師告知在1時刻， 2時刻具體的DR的變化量，謝謝
請問老師，講義里有關(guān)于DRC的相關(guān)表述嗎？
能不能再講一下為什么C不對？講義上Q（）里面不是初始分布的數(shù)據(jù)嗎？
老師你好，為什么不能用圖二的方式求VaR值？
老師這一題是哪里講到的啊，為什么感覺沒看到
請問老師，F(xiàn)RTB哪里提到DRC的表述？課件里沒有找到
老師“The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”這一句話怎么理解？公式中有體現(xiàn)嗎
程寶問答
金程問答