如果A選項換成第一種錯誤，也是隨著樣本量增大而下降嗎？
問題沒看懂，model is calibrated correctly的意思不是這個模型已經(jīng)被正確修正了，也就是假設是模型已經(jīng)是正確了，那不應該是小于等于1.96嗎？ 還有，請列一下常用的Var90%95%99%的雙邊和單邊的對應的值的分別是多少，都什么時候單邊什么時候雙邊？
GEV和POT的參數(shù)都代表什么來著
老師關于CD選項，我記得當時做的筆記是 相關系數(shù)加權歷史模擬法考慮了ρ和波動率，濾波歷史模擬法考慮了ρ、波動率和非對稱性，而為什么C說不考慮方差矩陣呢
左肥右瘦不就是左偏嗎？那怎才算左偏？一級知識有些忘記，峰度又有那幾個區(qū)分。 一級那個關於峰度的圖，老師有嗎？
老師好，請問尾部依賴那一段是什么意思呢，特別是后半句
in the money 和 out of money 的delta怎么知道的呀？
前面講題說標的是股票的時候是皺眉，請問標的是股票的時候是波動率假笑還是皺眉
答案和解析給的答案不一致
麻煩看下題目dt這里是不是讓人很困惑？
為什么a選項和b選項不能選，沒聽懂
1.從計算過程來看 ，計算的應該是0-1的收益，但是題干哪里體現(xiàn)是0-1的收益？2.PPT中0.90909=1/（1+10%），視頻講解說的是1/（1+10%+0.2%），該以哪個為準？折現(xiàn)時要不要考慮風險溢價，為什么？
如果題目給出了各個資產(chǎn)的價值，在計算的時候需不需要給相關系數(shù)加上權重呀？
ppt170頁，3 risk premium的第二頁，計算的return應該是0—1期間的吧？感覺老師講的有點問題，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折現(xiàn)的數(shù)，沒有考慮風險溢價了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1時點價值和0時點價值差異來算，此時1時點價值就是站在1時點6%和10%都是確定的spot rate了？
請問老師，計算VaR的公式里α不應該是顯著性水平嗎？為什么答案是1-99%的置信水平？
程寶問答
金程問答
