老師，視頻里面老師說所有參數(shù)上升對VaR和ES都是正向影響，但是我發(fā)現(xiàn)tail index上升對Var的計算是反向影響吧。在VaR計算中，tail index做了分母，又做了一個負(fù)的指數(shù)，肯定對Var是減小的吧
B選項，如果ξ=0，對應(yīng)的是什么情形呢？
老師可否講一下III
老師，我還是不能理解5%的VaR 和累計權(quán)重之間的關(guān)系，麻煩再給講解下
這個題和講義中的題是一樣的，就是換了數(shù)字，為什么講義用的公示是-（u-z*西格瑪），而這個題是u-z*西格瑪？并且講義里給的公示也是前者啊，不是這個題的公示。另外如果按講義來看得出-3.5后，為什么又是收益呢？
這道題該如何理解？沒有看懂整個題在說什么
B，計算組合久期的時候不就要考慮期間現(xiàn)金流嗎？怎么能說不考慮呢？？？
先要調(diào)整，然后重新排序選出VaR。 難道不比直接排序選出VaR要難嗎？ 多了一個調(diào)整的過程，怎么說簡單呢？
老師您好，這道題的考點是不是那個新增的model implementation & validation 的部分，這部分主流程和考點是啥
請問這里的average monthly correlation是什么意思？以及什么情況下需要用？
model4 是平行還是非平行？然后是均衡模型吧
請問為什么需要更大的參數(shù)，這里的考點是哪里
這一題背景搞得好玄乎，就是現(xiàn)金流折現(xiàn)
model 1 ，利率期限結(jié)構(gòu)短期是flap，長期要考慮高階矩，是向下的，這樣理解對吧？
精 老師，請問計算式中，組合的Delta是怎么計算出來了的呢？
程寶問答
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