這里的三個估計方程，如果Rb無法準確測量的話，那么1式和3式如何估計？alpha1又如何得出？
老師，解析中這句話怎么理解？風格分析賣空是允許的，只要權重總和為1。講義里畫綠色的部分權重總和也是1，但是就不允許做空
波動率高是bad time 吧
這道題目能解釋一下么
所有選項都能解釋一下么
這里的分母TE就相當于風險預算中計算IR時的分母TEV吧
這里105000為什么不算現(xiàn)金流啊
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
為什么這題計算VaR(X+Y)時不能：VaR=Z*sigma(X+Y)*V，這里V為X，Y的和即1200？
why the answer is not B ? sharpe should be portfolio return - risk free rate (market indices)
再講一下b選項screening technique 和c選項 stratification technique 需要掌握的點 和正確的定義
可以解釋一下這個題目嗎
c答案說的是修正的方法用負的自相關，理論上不是可以修正原先的正的自相關嗎？為什么不對
stock和treasury分別是什么對沖效果？stock是delta嗎還是duration
那這個題應該投哪個基金呢？
程寶問答
金程問答
