好奇不預測太多次是可以減少出錯的 IC是預測質量 減少出錯能不能理解成也能影響IC呢 還是IC和BR之間就是沒關系 還有不預測太多次可以減少出錯這句話對不對啊 兩個助教回的都不一樣
股票市場中性型基金的收益不主要來自有市場的話，那來自于哪里呀？這個“股票市場中性”是什么意思呀
老師，請問可以將這1、2、3個公式求解各基金經理分配權重的過程寫下來嗎 算了幾遍沒算對 不知道哪一步算錯了
老師這一題可以用MVaR算嗎？就是用z，波動率和相關系數相乘的那個公式（根據講義里例題的方法，根據協(xié)方差算相關系數），然后再乘它們的變動量來比較它們的變動值
所以這些題里給的return到底是不是expected return，如果expected return不是0，那是不是就得用均值- volatility*z這樣
為什么是先refining，然后optimizing？
能不能歸納一下每一個VaR的特性與區(qū)別呢，謝謝
C錯哪了
所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因為mVar 2個差不多?
老師，1. 這道題四個選項說的都是事后的return與volatility的關系嗎？也就是風險異象了？2.price of risk 是風險溢價嗎？也就是return了？所以波動率跟price of risk是negative的？
請問老師解析這里是什么意思：Factors may also include the market (a tradable investment factor), interest rates, or investing styles (including value/growth, low volatility, or momentum).
老師，這道題他說在經濟衰退期政府債要比垃圾債表現的好，既然他說在經濟衰退期垃圾債收益率7.4%，那也就是政府債的收益要比這個7.4%還高？？可能嗎
這里為什么不考慮β是系統(tǒng)風險或者舉杠桿的角度呢，為什么β大于0 ，市場收益跟組合收益就一起同向變動了??？這是從公式里看的數學關系還是哪里有講經濟含義？
為什么承擔風險的量發(fā)生變化也是判斷風格漂移的指標？
C選項怎么錯了
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