金程問(wèn)答
可否總結(jié)一下這些模型的公式及優(yōu)缺點(diǎn)嗎
QQ只能判斷肥瘦尾，不能判斷左右偏吧？如果左偏，圖怎么畫呢
請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)，F(xiàn)RTB標(biāo)準(zhǔn)法中計(jì)算ES的公式里有相關(guān)系數(shù)ρ，為什么說(shuō)不考慮分散化效果呢？
百題里面老師又說(shuō)risk premium項(xiàng)就是drift項(xiàng)…到底怎么說(shuō)？
這里的a，不應(yīng)該是通過(guò)ci算出來(lái)一個(gè)var，結(jié)果這個(gè)算出來(lái)的數(shù)字太小了，然后經(jīng)常出現(xiàn)超過(guò)var的值？為什么a無(wú)關(guān)呢？c預(yù)留的資本金太少了和經(jīng)常出現(xiàn)大的loss有什么關(guān)系呢？資本金為什么會(huì)影響loss
這個(gè)risk premium 要*2的算法在考綱里嘛?沒(méi)有講到過(guò)要乘2啊
為什么高云老師上課根本不講這些步驟呢？根本摸不清楚考試會(huì)考什么啊 怎么老師像在劃水一樣
那一類錯(cuò)誤的概率不也是significance level嗎，如果說(shuō)我可以自己定置信區(qū)間，那豈不是不管樣本怎么加我都可以說(shuō)一類錯(cuò)誤概率不變
老師這一題的模型不應(yīng)該是模型三嗎，為什么視頻里的老師說(shuō)是模型二中的某一個(gè)呀
我咋記得課件里說(shuō)普風(fēng)險(xiǎn)度量才是給各個(gè)數(shù)據(jù)一定權(quán)重啊
精 最后一行的對(duì)比是啥意思，老師展開(kāi)解釋一下。增量收費(fèi)和FRTB定義差異
老師 請(qǐng)問(wèn)為什么是這樣求ES的呀？一級(jí)是2019年考得了 都忘記這些了
題目中給出1000個(gè)觀測(cè)樣本，這個(gè)條件對(duì)解題有什么用呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)如果將個(gè)股（a stock）改為用指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股進(jìn)行映射，是否就正確了？
b選項(xiàng)中，如果短期利率高于長(zhǎng)期利率，確實(shí)會(huì)造成drift為負(fù)值。此外drift為負(fù)值也不意味著均值復(fù)歸啊。老師講的是否錯(cuò)了？
程寶問(wèn)答
