16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風(fēng)險統(tǒng)一用了信用風(fēng)險的置信水平和holding period。 所以FRTB的變化點(diǎn)是區(qū)分了這兩種風(fēng)險的置信水平和holding period嗎？那這兩個風(fēng)險在FRTB中叫什么？也是IRC嗎？題目中的DRC是不是僅指jump to default這一種？
請問EVT的兩種方法需要數(shù)據(jù)是獨(dú)立同分布的嘛？
Model 1 is relatively flat for early terms and then downward sloping. As the model has no drift, rates decline with term solely because of convexity.利率下降是因?yàn)橥剐?，這句話怎么理解
精 老師，可以幫忙回顧下次可加性嗎，謝謝
計(jì)算結(jié)果的時候，r0和r是一個東西嗎？
老師，請問c選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解呢？F1^-1不應(yīng)該就是Fn^-1的第一個嗎？為什么寫是反函數(shù)？
這道課后題好像和課程視頻不對應(yīng)呀？課程講的是利率的期限結(jié)構(gòu)，但是PPT講義中并沒有出現(xiàn)Hoo Lee model
為什么short mezzanine 是買cds呢？ 風(fēng)險上升，short 賺錢，有收益，為什么還有支出cds
BSM模型里面用的是無風(fēng)險利率，而corporate bond是有信用違約的風(fēng)險的，利率是無風(fēng)險利率加上cs，a怎么解釋呢
請其他老師逐個選項(xiàng)講一下這道題，謝謝
可以再解釋一下這個題的每個選項(xiàng)嗎， C為什么不對呢， C不正是說明了VaR不滿足次可加性的特點(diǎn)嗎
SRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的default風(fēng)險。IRC度量TB賬戶中資產(chǎn)的rating downgrade風(fēng)險，是這樣理解嗎？ 還是詳細(xì)講講SRC和IRC度量風(fēng)險的差異吧？
請教一下，在市場風(fēng)險中哪個知識點(diǎn)講了valuation？以及valuation與Var mapping的區(qū)別？
A 在定價過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險因子，比如久期映射中的風(fēng)險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期。印象中在講映射的時候，就是通過相同風(fēng)險因子進(jìn)行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
V. 終端用戶確實(shí)希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說是因?yàn)樗麄儗鹘y(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以是Frechet（ξ<0），這很有用，因?yàn)樗欠饰驳?，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因?yàn)樗憩F(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項(xiàng)。
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