老師，選項b，frtb要求用標準法，那basel 1和2.5要求用什么方法計算
這里為什么比老師上課的時候多出了這一項？ 我看解釋是說要調(diào)整成風(fēng)險中性，為什么要調(diào)整，為什么這樣調(diào)整，我在做題的時候怎么才知道要不要調(diào)整？
這里的d選項。mappingA to B意思是A用B來映射的話。那么D,將指數(shù)用個股來映射對嗎？這個選項是不是對的？
如果題目說的不是兩家公司，是多家公司，那是不是代表B項就是對的？
vesicek的drift項就是dt前面的部分嗎
為什么第3年25bp要乘以2倍
那CD對于參數(shù)法來說也不行嗎
關(guān)于久期乘以德爾塔Y乘以價格，等式兩邊相等的原理，有點忘了，可否講解？
麥考林久期2.73是怎么計算的？一級的知識忘記了
這個分布圖是怎么畫出來的？不同VaR置信水平下的exception個數(shù)嗎？那為什么可以認為均值是0呀？感覺有點無厘頭，在高置信水平下的exception個數(shù)是0，并不能說0就是均值吧。
老師，想問一下A選項講義中講的說的確實是將組合的現(xiàn)金流放進籃子里
題目問Rud，然后解析第一個公式已經(jīng)給出了Rud，為什么還需要后面的步驟呢？
為什么這里的是雙尾呀
老師好，這道題可以把詳細的解題過程寫一下么，題目答案完全看不懂，謝謝。
怎么看出來是服從伯努利分布的呢？另外，這句話可以判斷拒絕原假設(shè)么？we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observation
程寶問答
金程問答
