請解釋下其他的選項為什么錯，謝謝！
解析里講到的風險分散化在題干哪里體現的呀？
TUV本身就是產品組合，告訴你的參數也是組合的參數，如波動率，直接用tuv的波動率乘以z不行嗎，為什么還要乘以Δ
老師，關于我們上課講的現金流映射的方法。為什么這題不用乘上年數？然后就是我發(fā)的公式里面每年對應的0息債的VaR跟題目的VaR的百分比是同一個東西嗎？
老師，一般x%VaR的x%都表示置信水平是嗎，在VaR的計算中，置信度都是單尾的嗎，5%VaR和95%的VaR總是分不清方向怎么辦
VaR為什么是1.554,而不是1.552？
視頻沒了，請老師幫忙解答，謝謝
為什么不考慮信用風險呢？
b選項中with replacement是啥意思。整個一句話是不是拿出來放進去，重復這個過程
老師 這道題算出回測是拒絕原假設，這如何能判斷出VaR model是不好的呢？拒絕了原假設不是說明模型有監(jiān)測力度嗎？(沒拒絕就說明原假設可能設置不合理之類的 白測了) 不理解為何model bad（inaccurate）
但利用VaR計算資本金是VaR*(3＋k)，至少乘以VaR本身的三倍，何以說明利用ES計算的資本金比利用VaR計算資本金要多呢？
請問老師，因為公式是加波動項，所以basis point volatility是增函數嗎？其次，您看公式波動項都是可上可下的波動，也就是每一步都是＋-波動項，請問公式4的公式是否為dr=ardt＋sigmma r dw,還是是dr=ardt＋-sigmma r dw? 因為model1,2都是加減波動項，所以也想確認下model3,4是都也是加減的形式。（我現在筆記記的是只有加，但感覺是筆記記錯了，因為model1,2都是加減的 想來因為標準正態(tài)分布隨機數是能取正負兩種符號的）
請問老師這個題的b是不是沒法比較說95%和99%到底誰backtest的時候用更可靠呀
這道題解析圖很小，根本看不到，有詳細的解析么？怎么計算的？沒找到相關知識點?。?
1、number of slices increase是尾部數據增加的意思？ 2、尾部數據增加，因為置信區(qū)間沒有發(fā)生變化，ES作為均值，其變化也有可能大或小啊（如圖）？為什么得到答案中的結論呢？
程寶問答
金程問答
