金程問(wèn)答
這道題跟VaR有什么關(guān)系呢？
老師，之前有學(xué)到過(guò)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指的是次可加性，正齊次性，單調(diào)性，位移不變性。這題為什么沒(méi)有提到這幾個(gè)點(diǎn)？
老師，從定性的角度上來(lái)說(shuō)，為什么加上了risk premium之后，債券價(jià)格就下降了呢
AB選項(xiàng)可以講一下嘛
為啥用的是107不是114
第II個(gè)說(shuō)法中說(shuō)lower confidence level ，那說(shuō)明alpha變大，所以是一類(lèi)錯(cuò)誤變大，如果第II個(gè)說(shuō)法也導(dǎo)致二類(lèi)錯(cuò)誤變大，豈不是Type I 和Type II同時(shí)變大了？不應(yīng)該是此消彼長(zhǎng)嗎？這個(gè)不太理解，請(qǐng)幫忙解惑，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)empirical distributions exhibit fat tails指的是normal distribution嗎
如果是二叉樹(shù)那正常第二步的時(shí)候應(yīng)該是有4個(gè)結(jié)果的，折回0.5時(shí)刻才是兩步，為什么題干里面1時(shí)刻只有有兩個(gè)結(jié)果？
老師 這里的D.Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely . 請(qǐng)問(wèn)是否無(wú)套利模型是因?yàn)槭袌?chǎng)數(shù)據(jù)反推的，所以才叫做匹配期限結(jié)構(gòu)？只要不是市場(chǎng)數(shù)據(jù)反推的 就不叫匹配期限結(jié)構(gòu)嗎？
那老師能否說(shuō)下什么情況下需要用到95%這個(gè)數(shù)字
該題為什么是2%而不是5%？
VaR映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和MCS)兼容， 這句話是什么意思？
麻煩老師總結(jié)一下delta的取值
第一是能不能解釋一下均衡模型和無(wú)套利模型的區(qū)別？麻煩詳細(xì)說(shuō)一下，完全已經(jīng)不記得了，第二個(gè)是a選項(xiàng)里的short term rate，為什么是短期的？短期的不是平緩的嗎
1。C選項(xiàng)不理解。FRTB里的標(biāo)準(zhǔn)法，有相關(guān)系數(shù)這個(gè)參數(shù)，為什么說(shuō)沒(méi)有分散化、直接對(duì)var相加？2、歷史模擬法是哪個(gè)？是指var非參數(shù)法嗎？那和FRTB有什么關(guān)系？B不對(duì)是因?yàn)轭}干里說(shuō)了FRTB?
程寶問(wèn)答
