option算VaR是什么式子呢，為什么還要給delta?而且我怎么知道這個的均值是0，所以我才能用VaR1+VaR2的
麥考林久期2.73是怎么計算的？一級的知識忘記了
組合VAR的兩種計算方法是一樣的還是有區(qū)別？先算組合標準差，或者先分別算VAR1和VAR2？
這幾個var mapping 及 非分散化var的大小關系能不能再列一下，有點記混了
老師，怎么能說風險因子的相關性在金融機構所面臨的風險是最關鍵的？我們學的風險管理VaR、backtesting都講了，資本金也講了，那為什么就認為correlation才是最重要的？
B選項用的哪個公式，為什么權重都一樣了
精 最后一行的對比是啥意思，老師展開解釋一下。增量收費和FRTB定義差異
請問Gaussian copula是哪個部分的內容
從講義里的這個例子，95%VaR的非拒絕域不是比99%VaR的非拒絕域要寬嗎？ 如果是這樣的話，95%VaR犯第一類錯誤應該比99%VaR的要低才對，為什么B選項是錯的呢？
老師，一般不是都說volatility 高，風險更高，價值就更低，也就是左邊要比右邊價值更低啊，這里是風險高，價值反而高？怎么理解呢
我記得高斯copula是研究每個客戶違約率之間的關系，把客戶之間相關性找到，這是只限定于2個客戶之間？所以只有1個相關系數(shù)？
volatility weighting不是先調整數(shù)據(jù)再排序嗎？傳統(tǒng)HS就直接排序了，所以說volatility weighting更復雜是不是也對
老師好，結合之前老師回復的答案【同學你好，題目中強調drift models，所以這個波動率是說的drift項的波動率。】請問，drift項的波動率指的是哪個？dr不就是利率的變動量，dt不就是drift項目嗎，dt本身沒有波動項目哇，謝謝
老師好，請問這個d的match the term structure如何理解呢？以及選項b term structure perfectly flat at current rate for short term 是正確的嗎，謝謝。
麻煩解釋一下這道題
程寶問答
金程問答
