金程問(wèn)答
計(jì)算結(jié)果不對(duì)吧，upper算出來(lái)等于1.0124％
第48題的I為什么錯(cuò)啊，我賭相關(guān)性上升，不應(yīng)該是付固定收浮動(dòng)嗎，那I不就是這個(gè)意思嗎
95%的分位數(shù)雙尾不是1.96么，90%的雙尾不是1.65么，為什么這里用1.65？
老師您好，能不能再詳細(xì)講一下這個(gè)過(guò)程，謝謝
老師 這道題算出回測(cè)是拒絕原假設(shè)，這如何能判斷出VaR model是不好的呢？拒絕了原假設(shè)不是說(shuō)明模型有監(jiān)測(cè)力度嗎？(沒(méi)拒絕就說(shuō)明原假設(shè)可能設(shè)置不合理之類的 白測(cè)了) 不理解為何model bad（inaccurate）
為什么不能先用題目給的數(shù)據(jù)算出一年的var，然后除以根號(hào)252呢，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果不一樣，問(wèn)題出在哪里
但利用VaR計(jì)算資本金是VaR*(3＋k)，至少乘以VaR本身的三倍，何以說(shuō)明利用ES計(jì)算的資本金比利用VaR計(jì)算資本金要多呢？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題的b是不是沒(méi)法比較說(shuō)95%和99%到底誰(shuí)backtest的時(shí)候用更可靠呀
沒(méi)聽(tīng)懂A，麻煩換個(gè)老師再講一下A
這道題解析圖很小，根本看不到，有詳細(xì)的解析么？怎么計(jì)算的？沒(méi)找到相關(guān)知識(shí)點(diǎn)啊？
我是真的聽(tīng)不明白這女老師夾嘴夾舌顛三倒四到底在講些什么，什么你算的他算的這樣那樣？請(qǐng)其他老師解答一下這一題，一步一步來(lái)。一是......二是......三是......講清思路。謝謝
很多產(chǎn)品不僅有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此增加了SRC；同樣的，很多因?yàn)樾庞觅|(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風(fēng)險(xiǎn)，變化比較頻繁，因此采用IRC來(lái)衡量其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)======綜上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，對(duì)么？ 置信區(qū)間和時(shí)間是？ IRC 也是trading book中 credit變化引起的產(chǎn)品價(jià)格下跌產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)？ 為什么用1-year，99.9%呢？ 徹底亂了，請(qǐng)Michael老師指導(dǎo)，謝謝
為啥左側(cè)的隱含波動(dòng)率大，價(jià)值就被低估，不太理解，可否再講講？
老師好，第100題的B選項(xiàng)也是崩盤恐懼癥，為什么那道題是錯(cuò)的？而這道題的D選項(xiàng)是對(duì)的。
老師，為啥95%的置信水平分位點(diǎn)直接到到右尾去了？ 我做錯(cuò)題的理解是，1.56的分位點(diǎn)還是在左側(cè)（Var值就是正的），如果發(fā)這樣的話，應(yīng)該是肥尾啊？
程寶問(wèn)答
