C為啥錯(cuò)了？
這個(gè)題是z score是什么意思??？
老師，請(qǐng)問強(qiáng)化課里強(qiáng)調(diào)dw前系數(shù)為basis point volatility，σ為yield volatility，題中描述σ是不是有問題？
選項(xiàng)D在較低的股票價(jià)格下增加杠桿意味著波動(dòng)性增加，那么如果在較高的股票價(jià)格下增加杠桿，波動(dòng)率是如何變動(dòng)？
為什么老師講這些涉及一級(jí)內(nèi)容的題的時(shí)候，不先幫助回憶一下這些內(nèi)容呢？講課的時(shí)候也不幫助回憶，做這些練習(xí)題也不幫助回憶？
老師，這個(gè)題還是沒理解，能詳細(xì)講一下波動(dòng)率微笑是怎么產(chǎn)生的嗎？還有那個(gè)lognormal的線想表達(dá)什么意思呢？
請(qǐng)問老師，這題不是問的相比于lognormal distribution,用BSM表示指數(shù)的期權(quán)價(jià)格分布是怎么樣嗎？ the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。這個(gè)應(yīng)該怎么理解呀？
為什么肥尾時(shí)VaR的計(jì)算反而偏小了
請(qǐng)問老師，這題說的波動(dòng)率微笑應(yīng)用的是BSM模型，是因?yàn)殡[含波動(dòng)率嗎？講義里有相關(guān)的前提假設(shè)嗎？
老師好，請(qǐng)問題干里面說到了原來用的是normal distribution,為什么后邊要用implied和lognormal比呢？謝謝
請(qǐng)問老師，這題的d降低回測(cè)的置信水平不就是降低回測(cè)力度嗎？怎么會(huì)降低2類錯(cuò)誤的概率？
本題中，Repeated sampling with replacement并不是歷史模擬法的過程吧？
第二筆現(xiàn)金流，計(jì)算為什么不是150m*1.03/（1.0205^2）
年volatility不需要轉(zhuǎn)化為月度volatility嗎？
老師好，是怎么判斷兩個(gè)理論兼不兼容的呢
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