閾值設(shè)置的比較高的時(shí)候，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會(huì)無限接近于廣義帕累托分布，如果閾值設(shè)置的太低，樣本數(shù)量雖然會(huì)增加，但是極端值就不服從極值理論?！獜V義帕累托分布是什么分布？閾值低，極端值不服從極值理論是指什么理論？
老師，請(qǐng)問VaR是一定不滿足次可加性的對(duì)嗎？這里視頻講解時(shí)候說，VaR只要滿足橢圓分布就可以滿足次可加性（對(duì)這個(gè)說法完全沒印象，而且感覺說得不對(duì)）。 舉例說，normal distribution的VaR計(jì)算時(shí)候有均值，但是在計(jì)算portfolio VaR的時(shí)候是不能考慮前面的均值的 也就是z*sigma*P. 所以即便normal distribution 理解起來好像也是不滿足次可加性質(zhì)的對(duì)嗎？
老師好，請(qǐng)問這題是怎么判斷用normal VAR還是 lognormal VAR呢？
A d 兩個(gè)選項(xiàng)解釋一下
1、A是說反了嗎？普通的歷史模擬法才是特殊情況？ 2、B請(qǐng)翻譯一下，沒看懂。
請(qǐng)問FRTB在強(qiáng)化視頻課的哪一部分？拐回去聽一下
能解釋一下這道題么
為什么選C
答疑的老師說duration mapping用了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子？
DV01是什么意思，為什么最后要*100呢？
原假設(shè)不應(yīng)該是：accurate model, 然后應(yīng)該z < 1,96，不拒絕嗎？
請(qǐng)解釋一下什么是單調(diào)性
B選項(xiàng)，We would reject the null hypothesis if LR 大于 3.841，為什么這個(gè)選項(xiàng)是正確的，謝謝。
這題給出了dw=0.3，老師不是上課說只要dw給出了一個(gè)常數(shù)，那dr就只有一個(gè)數(shù)嗎？這不就畫不出二叉樹嗎？
107是咋來的
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