這題問的難道不是正確的是哪一個(gè)嗎？正確的只有第三個(gè)，所以難道不應(yīng)該選C嗎？
第四題AT&T期權(quán)的的VaR算錯(cuò)了吧，我算出來的大約是是22070
請教老師，這里Pt除以Pt-1的對數(shù)為什么等于5%呢？是用了連續(xù)復(fù)利的公式么？
Vasicek Model中還能用等差數(shù)列方法嗎
請問FRTB 和巴3是什么關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)里沒有提到這塊內(nèi)容。 另外在介紹VAR的計(jì)算式有時(shí)會提到horizon是20天，然后又說VAR是99%，10天的VAR，這里的20天和10天分別指什么？有什么區(qū)別？
在POT的公式中可知，尾部參數(shù)與Var和es都是正比，這與正確選項(xiàng)是否矛盾？
如果說1年的是5% 7%，2年的是8% 6% 4% 的話可以按照我寫的這個(gè)算法算嗎，還有這個(gè)題為什么2年期的在中間，1年期的在右邊感覺有點(diǎn)奇怪呀
D當(dāng)中的Independence property 針對的是哪一個(gè)分布
沒有答疑視頻，請逐項(xiàng)解釋一下
drift 指dt 前面的系數(shù)還是指系數(shù)??dt
D項(xiàng)反過來說正確嗎？
D選項(xiàng)bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)該是高估才對呀
有點(diǎn)暈，這幅圖的意思是out of money call的delta是1吧？k越高越虛值（按volatility smile圖來說的話也是outofmoneycall在右邊哇）
老師，請問針對A選項(xiàng)，exception的個(gè)數(shù)超過VaR模型預(yù)測的個(gè)數(shù)能代表VaR的置信水平設(shè)置的過高了嗎？感覺不可以吧。（看到有老師回復(fù)說把A的backtesting's confidence level改成VaR's confidence level的話，這個(gè)選項(xiàng)就對了）。其次就是想問一下，實(shí)際exception的個(gè)數(shù)超過預(yù)測的這種情況，和VaR的confidence level有關(guān)系嗎？我個(gè)人感覺沒什么關(guān)系吧，
B翻譯以指數(shù)式下降至一個(gè)constant level，但老師為什么說以固定比例下降（視頻中的講解）？
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