此題沒懂。 首先，finds a yield beta of 1.03 basis points，真實利率有1.03個basis points，意思不應(yīng)該是1.0103倍才對么，即1+1.03%；第二，怎么確定到底是用乘1.03還是除1.03呢，一般這種題都是說名義利率和實際利率之間的差距嘛，那怎么判斷差距的倍數(shù)放在分母還是分子
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項結(jié)論。
題干中出現(xiàn)volatility，什么時候理解為整體模型的波動性，什么時候理解為basis point volatility
這題在計算期望損失的概率時，為啥不用考慮每個貸款各自的權(quán)重？
B選項還是沒懂
請看詳情。
這道題不知道是我理解有問題，還是它的選項本身出的不好，選項A ES因為具備次可加性，所以它是一致性風(fēng)險度量。無論扣不扣字眼，這句話明顯表達(dá)的就不對啊，是一致性風(fēng)險度量，前提條件是滿足四個特性；換個語境，因為VAR 具備單調(diào)性，所以它是一致性風(fēng)險度量，如果這么理解后面這句話也是對的了。
如果用1個exception代入檢驗，也是小于2.33啊，，也是落入非拒絕域啊
老師請問第一個哪里有問題呀 講義上課講的P113的案例一樣呀 支付固定相關(guān)系數(shù)的一方 在相關(guān)系數(shù)上升時獲利
老師，如果判斷在equity和currency的波動率微笑中， 左邊是 in the money call 右邊是out of the money call 呢？謝謝
Ryan then runs a least squares regression based on changes in the nominal yield and real yield and finds a yield beta of 1.03 basis points. 通過這句話，老師，請問， 如何解讀出， 1 basis real yield = 1.03 basis nominal yield, 我看提問的同學(xué)問的都是這個，但 其實回答，并沒有涉及到關(guān)鍵點，辛苦老師進一步解答，謝謝
為什么不能選A
c是歷史模擬法的過程，為什么不能選？題干里面說的是歷史模擬法和重抽樣，并不是單說的重抽樣啊？
請問快捷方法怎么理解的
請問轉(zhuǎn)換后什么1.24就是§，不能是dw的正太形式嗎
程寶問答
金程問答