老師 這里的A除去最后半句說的長期是錯誤的以外。也就是前半句是否也是錯的？ perfectly flat感覺形容的也不對，因為model 1是可能正可能負(fù)的，所以平均來說是perfectly flat嗎？但是感覺model1特別發(fā)散 離散，所以不應(yīng)該是perfectly flat吧？不太理解 求指點。
If one uses the generalized Pareto distribution (GPD method to generate parameter estimates for the shape parameter, 這句話不是說用的pot方法嗎？為什么解析說用的是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)
假設(shè)檢驗的原假設(shè)不是應(yīng)該是想拒絕的嗎，把想得到的放在H1中。原假設(shè)H0應(yīng)該是假設(shè)模型是錯誤的吧。
long方被高估是不是意味著short方被低估？
想問下老師 99%置信區(qū)間 雙邊檢驗 不應(yīng)該是2.58嗎？為什么是2.326呢
老師，IRC和SRC的區(qū)別是什么？IRC考慮的是違約和降級，SRC考慮的是違約，這不重復(fù)了么？
老師，ES是一致性風(fēng)險度量指標(biāo)嗎？
課上frtb中ES有兩個算法，一個是IMA，一個是reversed SA ，題中選項的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類 直接相加，忽略相關(guān)性
老師您好！這道概念題問題比較大了。。平時課上講授VaR肯定是左邊的損失。但計算式中有個負(fù)，當(dāng)時講的是VaR本身是損失的概念，所以調(diào)正。那這題中ES應(yīng)該也有這兩種表述才對呀？如何統(tǒng)一呢？
沒明白可以再詳細(xì)講一遍嗎？
liquidity horizons怎么理解
老師好，這道題的D選項后半句再解釋一下？以及平行移動的模型有哪些？
這道題標(biāo)的資產(chǎn)不是股票嗎，股票不應(yīng)該是假笑的圖么，為什么老師畫出來的是外匯的那張微笑的圖呢
極端情況下組合VaR大于單個VaR加總，可以舉個實際例子么？
從哪句話可以看出他一開始沒有考慮到利率差異，兩邊都是deltaY，可以約掉
程寶問答
金程問答