老師，這道題說到了標(biāo)的資產(chǎn)為股票為什么已知的利率不是符合smike的形態(tài)呢
老師，這個C 應(yīng)該是對的吧，門檻太高確實(shí)能導(dǎo)致超過門檻的數(shù)據(jù)數(shù)量為0啊
老師這道題能演示下怎么通過計(jì)算機(jī)求解嗎？按不出來這個數(shù)字
因?yàn)槭琴I所以89.8自帶負(fù)號，名義和實(shí)際利率默認(rèn)為相同，但是beta是指什么？忘記了
老師，這道題有詳細(xì)一點(diǎn)的解析嗎？
這道題目什么意思？沒讀懂
老師好，解析中這個式子“-$ 4,500,000 – $ 150,000,000 =-$ 154,500,000（十二個月）”沒太懂，可以再講一下嗎，謝謝！
假如D選項(xiàng)改成單單指down-and-out put option的話，當(dāng)敲出執(zhí)行價(jià)格高于行權(quán)價(jià)時，D選項(xiàng)就是對的？
老師，計(jì)算出來的答案和題目給的選項(xiàng)不一樣。2-year swap is 76.85m and 10-year swap 是46.68 m. 但是你看cd 選項(xiàng)都是反的。而且后面計(jì)算這個risk weighting 分別算出來的是44.2 和66.8.應(yīng)該選c 麻煩審核、確認(rèn)和更正下。
這里做多做空沒看明白
老師您好！請問這里峰度有辦法判斷么？答案里寫的是矮峰因?yàn)橐贿呂舶蛅hin【we can infer overall platykurtosis just because one tail is thin relative to the lognormal】，我咋覺得有點(diǎn)牽強(qiáng)呢。。。
這個知識點(diǎn)出自哪里，課上老師講的時候只有第一個規(guī)則?。ń灰诪槟康模?，沒說第二個?。ń灰撞块T管理的）
還是沒懂為什么第二步公式里面實(shí)際的的delta Y中代入的是1.0274 實(shí)際利率應(yīng)該是1啊，是公式寫錯了？
這是今年的考點(diǎn)嗎？完全沒學(xué)過。
老師，請問這題型考試會考嗎？
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