看答案說會提高legal efficiency，但是ppt上ccp會有l(wèi)egal risk。這兩者不矛盾嗎？
請問是不是銀行只要借款不管抵押品的價值有多少，銀行都會面臨credit rsik？
這里老師提到的之前講的reduced form具體是哪里的知識點(diǎn)？
這里的存活率是是聯(lián)合概率還是條件概率？（類似forward prob還是marginal pd？）
這里capital at risk和cost of capital 是一個東西嗎？
老師說ccp可以緩釋系統(tǒng)性風(fēng)險，但是這里寫的是會introduce systemic risk，到底是什么情況呀
這里是不是寫反了，應(yīng)該是ci -ci-1吧
老師，顆粒度這塊不是很理解：為什么增加獨(dú)立顆粒，credity VaR會降低？分散化效果不是變量之間有相關(guān)性，彼此抵消，從而降低損失嗎？為什么獨(dú)立變量之間無相關(guān)性，為什么也會降低損失呢？
老師，為什么第二個max（-value-Kp,0）,value 前面為什么是負(fù)號呢？是不是因為第二個的value為負(fù)值，需加負(fù)號使其為正？
Exposure+MTA < Threshold 不交抵押品的話，那和直接把Threshold設(shè)成原Threshold+MTA有什么區(qū)別？
是不是這個over collaterization超出的部分就是SPV從銀行那里賺取的錢
這個CCP的風(fēng)險共擔(dān)，是所有人都往這個default fund里存一筆錢，然后出大風(fēng)險了就從這里面拿嗎
求和符號一個在PD前面、一個在LGD前面，表達(dá)意思一樣嗎？為什么？
請問老師，F(xiàn)RM二級的信用風(fēng)險課程2024年考綱變化很大，對應(yīng)的新課程什么時候能出來。
老師，這題里UL=WCL-EL，那567million不就已經(jīng)是WC情形下的EAD了么，直接用567*pd*LGD得到的難道不是WCL？
程寶問答
金程問答