老師，能否詳細(xì)講下這三個(gè)公式，非預(yù)期資本金和兩個(gè)credir var
老師您好，什么時(shí)候r用asset volatility，什么時(shí)候用riskfree rate呢？
第二點(diǎn)保持信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定方面，公司債評(píng)級(jí)和abs評(píng)級(jí)有什么區(qū)別
沒有發(fā)生違約前 不是還要支付兩年的spread嗎？還有一個(gè)問題就是如果發(fā)生違約 賣方需要支付的就是面值加上每期所產(chǎn)生的利息對(duì)嗎
題目最后括號(hào)里的符號(hào)是什么分布？為什么能和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布相等
多邊清算就是中央清算嗎
TRS 買方（buyer or purchaser）= protection seller=Total return receiver= credit risk+ market risk 的long方。 TRS 賣方=protection buyer= total return payer= credit risk+market risk 的short 方。這里的Total return receiver是事前約定好的資產(chǎn)不違約的return么？
Gain 的是保費(fèi)嗎
merton模型中，debt為什么等于rf bond-put on V，d1，d2的公式ln（V/K*e-rT）這里是k乘還是v乘？
第二個(gè)immediately increase這個(gè)不需要考慮immediately的影響嗎？我記得之前做好類似的問題，就因?yàn)轭}干中有這個(gè)“立即、快速”的意思，說(shuō)不能選擇。因?yàn)檫@個(gè)資產(chǎn)證券化（或者其他什么產(chǎn)品，具體題目忘了）的流程是比較長(zhǎng)的，不是短期就能實(shí)現(xiàn)的，所以不能選擇。
假設(shè)這道題看成一個(gè)期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價(jià)值，我現(xiàn)在手里的頭寸價(jià)值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對(duì)手方了，而且已經(jīng)繳納的40維持保證金和3的初始保證金不要了，按這么理解不應(yīng)該是36-40-3=-7嗎，我現(xiàn)在違約虧損7塊錢
Foreign currency defaults result from a lack of ability to print money in that currency。C項(xiàng)這個(gè)表述是不是有問題？外幣違約不能通過(guò)印鈔來(lái)解決，但是不能說(shuō)它是由于缺乏印鈔能力才導(dǎo)致的外幣違約??？是不是顛倒了因果關(guān)系
MTA是什么，怎么翻譯
請(qǐng)問這個(gè)如何計(jì)算結(jié)果？是用計(jì)算器還是查表？
請(qǐng)問在極端損失的時(shí)候?yàn)槭裁床皇荂CP skin-in-game 作為first defense?
程寶問答
金程問答