請問老師，這題的rf為什么不用轉(zhuǎn)成按年復(fù)利？
這里說變動保證金沒有threshold ，前面有道例題圖2上t2時間段，價值變成110時，為什么要把超出已有保證金的差值和MTA比呢，而不是直接增加保證金呢，感覺不太合理
這里的EE/EPE是基礎(chǔ)段A版里的概念，和B版的概念不一樣了，到底該以哪一個為準(zhǔn)呢？eg：在這里EE是敞口的平均水平，EPE是前述EE的加權(quán)平均，在基礎(chǔ)段B版中，EE和EPE都是敞口為正部分的均值。
老師，為什么講過ULp=σp呢？哪里講過??？
請問為什么市場風(fēng)險的分布是肥尾，這頁ppt的上部分不是寫市場風(fēng)險極端尾部發(fā)生的概率較低嗎？
為什么PD很低時，增加顆粒度不能降低VaR?
老師好，這道題為什么是這么做的呀
65題的性價比比較低，遇到這種題目是不是應(yīng)該放了？時間感覺不夠
在講credit exposure 時，公式是value-margin，這里的的value是不是wcl-el來估算的？
原版書上對于UL可以用組合價值波動率還估算的角標(biāo)上有寫參考Ong(1999)，pp116-118，請問這個是什么？
想問一下，incremental CVA代表增量CVA（new trade），marginal CVA代表邊際CVA（貢獻contribution），而MVAR和IVAR是否定義相反？
b選項，最后是說的交易對手的敞口下降嗎，交易對手的敞口下降，不就是我的敞口上升，所以是wwr嗎
模考二第20題，為啥不考慮資產(chǎn)10%的增長率呢？是干擾條件嗎？
老師這道題資產(chǎn)池在第四年終結(jié)的條件沒用上啊，這里的題目又沒有說已經(jīng)第三年了為什么就直接只求一年的可以了
老師好，麻煩詳細解釋一下238題
程寶問答
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