這題到底在問什么？沒看懂和PIT這個知識點有什么關(guān)系啊
systemic risk不是βp^2*σm^2嗎，解析是否有誤？ 如果按照正常解法算出來specific risk是負(fù)數(shù)，題目是否有誤？
極值理論是3個參數(shù) pot是4個參數(shù)??？為什么說極值理論參數(shù)更多
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對呢？？？
41題解答的時候老師說左肥右瘦可以理解為左偏，因為左邊肥均值會往左一些。。那這里的偏度怎么看呢
老師您好！這道題A選項的意思不會是：VaR mapping適用于計算VaR的，portfolio的Valuation要么通過risk-neutral的Credit spread、要么通過historical data、要么通過MCS吧？
老師您好，這是我記憶混亂了么？Vasicek model是個arbitrage free模型吧？題目為啥說是個均衡模型么？
C選項視頻中說，是歷史模擬法方法但不是bootstrap步驟所以錯，但是題干說的是歷史模擬法和bootstrap的流程，并沒有說只找bootstrap？
請老師統(tǒng)一一下結(jié)論，前面有道題，will老師說左肥右瘦表示尾巴在左邊，是左偏，這里老師又說不能這么判斷，請問考試怎么辦
這里半年利率利率是2%，為什么計算半年的時候還要除以2？
老師，請問哪些模型是均值模型，哪些模型是無套利模型
可以畫一下正態(tài)分布圖么？
David Li copula和Gaussian copula一樣的嗎？ 哪一個copula對應(yīng)圖片這個鐘形分布呢？
最后一頁ppt上的0.90909和0.94340是沒有加上risk premium的，我看了之前的一些回答，還是不太明白，最后考試計算時到底需不需要用加上risk premium的數(shù)計算呢
老師可以問一下這一題的A選項是既定假設(shè)嗎？可是不是在金融危機(jī)來臨的時候所有資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)都應(yīng)該是上升的嘛，在金融危機(jī)的情況下好的資產(chǎn)和不好的資產(chǎn)不都應(yīng)該趨同然后相關(guān)性上升嘛
程寶問答
金程問答