12月那個折現(xiàn)，分母應(yīng)該是（1+2.5%）^1吧？
市場風(fēng)險一直都是10天99的var嗎？不管是在Basel 2.5還是在95，96修正案都是嗎？FRTB是在Basel幾之后Basel幾之前呢？
Spectral and distorted risk measures是哪里的知識點？老師可以詳細(xì)講一下嘛？
老師您好，本身模型復(fù)雜是由于使用了日間的損益數(shù)據(jù)，如果我繼續(xù)使用daily Return的話（就是B選項），那模型不是會更加復(fù)雜了嘛？
這里計算是不是錯了，t=In1/2除以k吧？
我想問問這里的σ為什么不代入√40%也就是0.63呢，volatility波動率不應(yīng)該是σ的平方嗎？
這里的applicable應(yīng)該如何理解，如果表示'適用的' 也可以理解為 u越高越不適用
老師，為什么μ是位置參數(shù)，而sigema要叫做規(guī)模參數(shù)？
這里老師說，7.17大于RAROC可以做，小于則不可以。應(yīng)該是說反了吧。HuddleRate小于RAROC可以做，大于才是不可以做？
請問老師，關(guān)于assume parallel shifts from changes in the short-term rate這一點，是否是所有利率期限結(jié)構(gòu)的model中都不適用？所有都不可能是平行移動的對嗎
老師，這個規(guī)則是哪一章的？
講一下a和c選型
這個題目怎么看出來用什么公式
請問老師這個題目是選b還是d呢，能麻煩您再講一下這個GEV的假設(shè)么，我不是很理解為什么一定要要求這些極值都是iid, 謝謝！
C的是杠桿減少??？杠桿減少也是波動率微笑的原因？
程寶問答
金程問答