從哪句話可以看出他一開始沒有考慮到利率差異，兩邊都是deltaY，可以約掉
這個地方 波動率用做調(diào)整嗎？ 我看給出的波動率是1年的，計算的時候算的是1個月的利率
老師好，C選項dynamic correlation risk動態(tài)相關(guān)性在高斯copula里面不是最合適的是因為在高斯copula里面的相關(guān)性是定值么，謝謝，
HW法是通過將歷史數(shù)據(jù)加入波動之后調(diào)整為今天的收益，計算現(xiàn)在及未來的var？還是說就分析的將今天的波動投射到歷史的收益上，最后計算過去歷史的VAR，
D選項 Low volatility during data period 不就是間接說明歷史會（很大程度）重演嗎？ 怎麼不對了？
聽的很蒙這個題，老師講解顏色最后都混了看不清
老師，如果第二是call option對嗎？我記得老師說過買期權(quán)就是賣相關(guān)性。如果是買入PUT option，相關(guān)性上升，股價下跌，買入put 指數(shù)，會賺的更多。如果是買call option，不是虧更多嗎？為什么有的解答里說call和put 是一樣的
還是沒有明白為什么還要除以5%呢？
沒懂。求視頻詳解
放回再重抽這個細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對一次性VAR的改進(jìn)了。所以放回這個細(xì)節(jié)是沒有必要的吧？
這道題第三個是不是說的不完整，上課的時候老師說 variance swap必須是兩組，指數(shù)和成分股成對出現(xiàn)，選項中給出的明顯不完整、
老師，可以詳細(xì)講解下A, C, D么？ 視頻聲音太小，聽不見，謝謝
那D選項，能理解老師說的表格，是not reject的一個區(qū)間range，但為什么左邊的就是1類錯誤，右邊的是2類錯誤呢？請老師講解，謝謝
Var的計算公式
GEV中的σ和POT中的β算不算相同的參數(shù)？
程寶問答
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