金程問(wèn)答
老師可以問(wèn)一下這里的第三項(xiàng)相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)我們講義里有提到過(guò)嗎
duration=2.733是怎么算的
interest的VAR是一種什么樣的東西，從概念上理解interest不存在損失啊，它等同于同期限的bondVar嗎？
這題什么意思，缺乏次可加性為什么不會(huì)鼓勵(lì)交易者增加現(xiàn)金
是不是半?yún)?shù)法的Var計(jì)算步驟都一樣？
老師，每個(gè)模型中說(shuō)的basis-point volatility 是一回事么？ 和sigama 有區(qū)別么？
A中 traditional HS as a special case with zero decay， or lamda趨近于1 如何理解？ 所以rate of decay是Wi? Lamda=1 wi=0?
這題是哪里的知識(shí)點(diǎn)
the price of the bond應(yīng)該指的是0時(shí)刻的PV價(jià)格吧，如果算call的payoff=St-K=95.25-93，表示的是95.25是CALL一年到期時(shí)的S1了，所以這題的表述是不是哪里不對(duì)？
那到底選項(xiàng)2對(duì)不對(duì)，我感覺回復(fù)的模棱兩可的，課上確實(shí)是說(shuō)CALL OPTION ON STOCK 這個(gè)組合行不通，因?yàn)椴▌?dòng)率上升的時(shí)候往往是不太好的時(shí)候，個(gè)股下跌的多，這時(shí)候應(yīng)該通過(guò)PUT構(gòu)造來(lái)實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率策略，而不是CALL，老師答案應(yīng)該是C對(duì)吧
肯定是先平均再求期望數(shù)值高啊，這題選C啊，什么情況
老師我怎么記得model1和model2都均值復(fù)歸？均值復(fù)歸的是哪幾個(gè)model?。?
這里的關(guān)鍵值是2.58吧，不是2.326吧？
老師，這頁(yè)講義后面一段話可以再講一下嗎？有點(diǎn)難理解。
第39題老師這里寫錯(cuò)了吧，6%的couponrate半年付應(yīng)該每次付3%，3%*1000000/1.01才等于29703
程寶問(wèn)答
