為什么說模型2constantdriftmodel利率一直上升？
老師你好 第2題， cash flow mapping不是有兩個公式嗎，VaR(portfolio)=VaR(bond)*NP以及VaR(portfolio)=VaR(int)*duration*NP, 可是從這個題目里面我們并不知道這個VaR percentages 是指VaR(int)還是VaR(bond)呀，我自己做題的就是就是看到var是以%為單位的，所以我把它當作var（int）來做了，算錯了答案
為啥p是100000，不是A的20000？
老師，請問ppt和中文書的p84的結(jié)論是寫錯了嗎？ ppt和中文書上寫的都是“在經(jīng)濟狀況較差時，相關(guān)系數(shù)的波動率最高”。
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，這句話總是理解反～～nominal yield變化1basis，real yield 變化1.0274
這題是不是畫一個分布圖，分別看置信水平95%和99%的拒絕域大小就可以了？
這個題的b選項risk premium是什么 怎么體現(xiàn)constant or changing drift
這個公式是在哪里學過？
這是講義的哪個部分的內(nèi)容？
這題是否應該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
這個題目4個選項可以再講一下嗎，謝謝
請解釋一下這道題
麻煩老師解釋一下這道題目，有關(guān)PIT的相關(guān)知識在哪一部分呢？
sign test是什么
請翻譯一下C，再詳細解釋一下C
程寶問答
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