這一題如果是call改成put，答案是否不變呢？
老師，hypothethical return可以用動態(tài)模型嗎？題目中寫A選項寫的是靜態(tài)freezing
請問A為什么錯呀，在currency中是一個微笑，最低點是ITM，兩邊是away from the money,在equity的smirk中最低點不是ITM，左邊高的是away from the money嗎？
老師好，回測的顯著性水平越大，越容易拒絕；VaR值的置信水平越大，越容易拒絕；我這個總結(jié)對嗎？能幫忙在解釋下原因嗎。多謝！
使用gev方法會漏掉一些極大值，這不是缺點嗎？數(shù)據(jù)聚集在某一區(qū)域，用pot可以把他們都涵蓋進去，而gev基本上都舍棄了，是不是pot更好呢？
老師，麻煩講以下D選項
老師，這合理嗎？loss如果服從正態(tài)分布那就意味著可能還會有負的，那就意味著可能還會有gain??那95%的VaR就不是恰好落在loss那里吧
為什么這里用的是修正久期，但講義用的是DV01,這題又沒說各自的價格
請問Ｇｈｏｓｔ effect是什么
這是不是等同于信用風險的wcl？這里的VAR是什么VAR，MARKET VAR? 和這個有沒有聯(lián)系credit VAR=UL=WCL-EL
第29題沒有講解，請老師給講講唄
vasicek model是mean reversion 然后drift一直改變，ho lee model沒有mean reversion 但drift也是一直改變 這么說對嗎
這道題中說的是波動率0.4，是不是應該轉(zhuǎn)換成標準差進行計算，因為在參數(shù)法計算VAR時公式里給的是均值減去標準分數(shù)與標準差的乘積，難道是我記錯了嗎？
老師你好 爲什麼volatility smile 沒有視頻學習？
為啥波動率下降，其他不變，相關性也下降
程寶問答
金程問答