為啥不是EPE=(70+50+10+40+0+0)/6？
我都不知道數(shù)據(jù)庫查出的PD怎么知道他說的數(shù)是真是假？
百題26， 利率上升 ，公司的價值應(yīng)該是要下降的吧，為什么可以假設(shè)公司V不變？equity是call on V , 如果V是下降的，Call 是不是也應(yīng)該下降，那么equity是不是也應(yīng)該下降？
48分40秒，公式寫錯了，麻煩認真點
老師不太懂servicer和mortgator之間的風(fēng)險，具體費用為什么需要墊付，又是為什么存在道德風(fēng)險，這里面的流程是什么
老師您好，ppt182頁，關(guān)于covers-bonds第二大點那段沒太明白，are-paid-out-of-the-general-cash-flow-of-the-issuer,rather-than-out-of-thr-cash-flows-generated-by-the-cover-pool怎么理解
settlement不是結(jié)算嗎 clearing是清算啊
老師能否再講一下講義的這個題，不是很理解
老師您好，請問這題可以按我黑筆寫的這樣計算嗎？
老師這個CDS買方是尋求保護的一方啊，如果標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)問題，他應(yīng)該從賣方收到標(biāo)的資產(chǎn)啊，為啥c選項是給賣方，收到金額呢？
老師好，信用百題28，老師在解釋D選項時候說，用merton模型時，先知道股票價值和波動率再推出公司價值和波動率，這個過程是什么樣的呢？怎么推的呢？
19題，如果用近似公式，PD*LR約等于2CS，CS等于2年的YTM減去無風(fēng)險利率（18%-12%=6%），估計得到PD為12%選D，為什么錯了……
40題，這個條件違約概率和聯(lián)合違約概率有點分不清楚了。第一年不違約，第二年違約。這兩個的聯(lián)合違約概率和條件違約高綠，講的不是一個事么？
Pd t到t+2這個條件違約概率的公式為什么等于累計違約概率了？不是應(yīng)該是邊際違約概率除以1減去累計存活率嗎
老師，綠色圈里的能再解釋一下嗎，怎么算是從大到小累計，然后這個課后題又是怎么看出從小到大累計的？
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