圖一是一道題，圖二圖三是一道題。 關(guān)于OC trigger，excess spread超出trigger的部分給OC賬戶還是給equity?是如何分配的？兩個題目講的不一樣??？
請問這里的或有賠付為什么是收入呢？
為什么不是s1*pd2，選A呢？
老師舉的例子，一筆交易，它的不違約的價值是2，這個價值是什么價值呀？他的來源是什么呢？對應(yīng)的是資產(chǎn)的價值么？還是這筆交易對應(yīng)的收益呀？而且計算出的UCVA是-1，所以這筆交易的價值是2-1等于1，這個1是最后獲得的收益嗎？（但我的理解是，party既然承擔(dān)了交易對手風(fēng)險，那么它不應(yīng)該要求更高的風(fēng)險補償嗎？但反而這筆交易對應(yīng)的價值降低了。所以不太明白這筆交易的價值怎么理解
老師的駱駝發(fā)音貌似錯了？顯得不夠?qū)I(yè)…
請問這里的yield，rate等是哪一方支付給哪一方的？
long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價值上升，價值指的是什么？cds 的價格嗎？ 也不對啊，c 違約，cds 價格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
為什么資產(chǎn)管理公司，也就是基金經(jīng)理們會面臨很大的信用風(fēng)險？應(yīng)該是市場風(fēng)險的吧…他們會投資類似貸款的業(yè)務(wù)…？
原版書CVA\DVA在哪個章節(jié)
發(fā)生次數(shù)比較多，發(fā)生概率比較小用Poisson分布是什么意思？發(fā)生次數(shù)和發(fā)生概率的區(qū)別是什么？
看這里的講解，netting是一定需要中央清算才可以實施對吧？可這個視頻一開頭老師就說ISDA主協(xié)議規(guī)定了netting相關(guān)內(nèi)容，主要用于不能中央清算的場外交易，那這里一個說要中央清算，一個說不能中央清算，是不是有點沖突矛盾呀？
老師，快來看看這道真題，連著幾天都考了。我的問題是，CVA,DVA的符號我分不太清。我一直覺得CVA就是應(yīng)該從價值里調(diào)減的，而DVA就是價值調(diào)增的。按照他這么個算法，一開始CVA是負的直接+的DVA,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對吧?
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-Rf T及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學(xué)今天考到了，印象沒做過相關(guān)題目，有資料可看看嗎？
請問一下，在計算cva的時候，計算敞口是計算它的現(xiàn)值，這里不用折現(xiàn)嗎，什么時候需要折現(xiàn)
老師請問百題中的這道題，解析中損失1m和2m的概率各自是怎么算的，3m概率是0%是因為算出來的數(shù)字太小了近似于0還是本身就是0呢，謝謝
程寶問答
金程問答