金程問(wèn)答
根據(jù)莫頓公式，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和股票價(jià)值是同向關(guān)系，可現(xiàn)實(shí)中計(jì)算股票價(jià)值不是吧無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率當(dāng)成折現(xiàn)率的一部分嗎？是不是I如果說(shuō)提升期權(quán)價(jià)值會(huì)比較嚴(yán)謹(jǐn)一些？
老師，我有個(gè)問(wèn)題，我看文獻(xiàn)中KMV模型的假設(shè)都是說(shuō)企業(yè)價(jià)值服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，我想問(wèn)這跟老師上課講的KMV不需要該假設(shè)是相違背的啊
Z score和FICO score需要掌握哪些，麻煩老師幫忙回憶一下
老師好，xVA是什么意思？
老師好，我看公式里面，CVA是有-號(hào)的？此外，對(duì)于這個(gè)第三題，題目中沒(méi)說(shuō)用近似估計(jì)，還有對(duì)于自身的CVA，為什么不加-號(hào)？
請(qǐng)問(wèn)EE,EPE為什么不能捕捉roll-over risk
根據(jù)KMV模型公式， DD=（V-K)/σ， 但A選項(xiàng)中只說(shuō)用 equity value 是不是有點(diǎn)片面呢？
請(qǐng)老師解釋
老師你好,這里的value越大,spread越大嗎?
這個(gè)違約率上升，mezzanine 應(yīng)該是和equity 一樣，Var值不應(yīng)該是下降嗎？為什么還上升
這道題當(dāng)ρ下降，VARs和VARe都下降，Ve下降，Vs上升，為什么得出來(lái)選擇A
請(qǐng)問(wèn)此處老師提出的違約概率的轉(zhuǎn)換，應(yīng)該如何轉(zhuǎn)換？已知一個(gè)月的違約概率，轉(zhuǎn)換成1年的
請(qǐng)問(wèn)這一項(xiàng)計(jì)算的計(jì)算器步驟是什么樣的，有點(diǎn)不太記得清楚怎么倒求了
在Merton模型中，這樣得到CS后，是再利用cs≈PD×lr,進(jìn)而求出PD嗎?
老師，這頁(yè)近似式變動(dòng)是二分之一還是2倍到底是根據(jù)T時(shí)間變動(dòng)還是根據(jù)半年復(fù)利還是一年復(fù)利變動(dòng)，沒(méi)看懂，麻煩解釋一下，謝謝
程寶問(wèn)答
